ABE a publicat rezultatele exercitiului de testare la stres pentru 90 de banci

Obiectivul acestui exercitiu consta in evaluarea soliditatii bancilor testate in cazul unui scenariu nefavorabil, dar plauzibil.

In cadrul exercitiului actual, ABE a permis includerea in rezultate a unor majorari de capital specifice din primele patru luni ale anului 2011. Prin urmare, bancile au fost motivate sa isi consolideze nivelul capitalizarii anterior derularii exercitiului.

Rezultatele actualului exercitiu de testare la stres la nivelul UE indica urmatoarele:

- pe baza situatiei existente la sfarsitul anului 2010, un numar de 20 de banci ar fi inregistrat, pe orizontul de doi ani al exercitiului, rate ale fondurilor proprii de nivel 1 (Core Tier 1 Ratio - CT1R) sub pragul de 5 la suta . Deficitul cumulat s-ar fi ridicat la valoarea de 26,8 miliarde EUR;
- in perioada ianuarie-aprilie 2011 s-a mobilizat capital suplimentar in valoare neta de 50 miliarde EUR;
- luand in considerare masurile de capitalizare aplicate pana la finele lunii aprilie 2011,
- un numar de opt banci inregistreaza, pe orizontul de doi ani al exercitiului, valori ale CT1R sub pragul de 5 la suta, cu un deficit al fondurilor proprii de nivel 1 cifrat la 2,5 miliarde EUR;
- un numar de 16 banci inregistreaza un nivel al CT1R intre 5 si 6 la suta .

Pe baza acestor rezultate, ABE a formulat prima recomandare oficiala care sugereaza autoritatilor nationale de supraveghere sa impuna bancilor care inregistreaza un nivel al CT1R inferior pragului de 5 la suta adoptarea unor masuri prompte de restabilire a unui grad adecvat de capitalizare . ABE mentioneaza ca aceasta masura nu este suficienta pentru remedierea tuturor vulnerabilitatilor potentiale in contextul actual. Ca urmare, ABE a recomandat, de asemenea, autoritatilor nationale de supraveghere sa impuna adoptarea unor masuri specifice de consolidare a capitalizarii tuturor bancilor care inregistreaza un nivel al CT1R superior, dar apropiat, pragului de 5 la suta si detin expuneri substantiale fata de tari aflate in dificultate. Aceste masuri ar urma sa cuprinda, dupa caz, restrictii privind acordarea dividendelor, reducerea indatorarii, majorari de capital prin emiterea de noi actiuni sau conversia unor instrumente calitativ inferioare in fonduri proprii de nivel 1.

ABE va monitoriza procesul de implementare a acestor recomandari si va publica rapoarte de activitate in lunile februarie si iulie 2012.

Exercitiul de testare la stres la nivelul Uniunii Europene derulat in anul 2011 ofera un grad de transparenta fara precedent din perspectiva expunerilor bancilor si a structurii capitalului, pentru a permite investitorilor, analistilor si altor participanti pe pietele financiare formarea unei opinii avizate asupra soliditatii sectorului bancar din Uniunea Europeana.